Нюансов конечно очень много есть разных. Для начала нужно определиться с местом, чтобы была небольшая парная комната, предбанник и комната отдыха. Нужно еще определиться будет ли бассейн в вашей баньке или душ. Если будет бассейн, то будет больше затрат и времени потрачено не мало, для дома вполне хватит душа как по мне. Нужно купить вагонку для оббивки, финскую ель или кедр классно подходит, нагреватель, желательно на дровах, можно ведро, которое будет опрокидываться - классная альтернатива, чтобы не аккунаться в бассейн. К стати на http://www.teplodar.in.ua/oborudovanie-dlya-bani-i-sauny/ есть разное оборудование для сауны, можете глянуть, может я что-то упустил)